월가 코드를 보러 갔다가, 우리 실수를 찾았다

인스타에서 짧은 영상을 봤다. "골드만삭스가 퀀트들이 쓰는 코드를 GitHub에 공개해놨다"는 내용이었다. 진짜인지 확인해 달라고 했다.

진짜 있었다. 다만 기대한 것과는 달랐다

받아서 열어보니 파이썬 파일 408개, 15만 6천 줄이었다. "어떤 종목을 언제 사라" 같은 건 없었다. 옵션·스왑 같은 파생상품 가격을 매기고 위험을 재는 계산기였다.

읽기만 하면 틀릴 것 같아서 함수 367개를 하나씩 다 호출해 봤다. 계정 없이 되는 게 83개, 계정이 필요한 게 62개였다. 샤프비율은 계산 함수처럼 생겼는데 실제로는 골드만 서버에 물어보러 갔다가 실패했다 — 읽기만 했으면 못 잡았을 것이다.

그런데 정작 발견한 건 우리 문제였다

남의 코드를 우리 것에 대보는 과정에서 세 가지가 나왔다.

• 실전 성적에 수수료가 한 푼도 안 빠지고 있었다 — 그 숫자를 "비용을 뺀" 기대치와 나란히 놓고 "전략이 나쁘다" 경고를 울리게 해뒀다. 즉 적자여도 경고가 울릴 수 없는 구조였다. 예로, +1.000%로 기록되던 거래가 실제로는 +0.176%였다.
• 봇을 계속 돌릴지 판단하는 기준 숫자가 코드와 안 맞았다 — 그 숫자를 만든 검증 프로그램이 한 달 전부터 실행하면 죽는 상태였다. 변수 이름을 바꾸면서 그 파일만 안 따라갔는데, 아무도 몰랐다.
• 돈을 나누는 비율의 근거가 틀려 있었다 — "2025년 말까지 보고 뽑은 종목"으로 2023년부터 성적을 냈다. 답을 보고 시험 친 셈이다.

세 번째 것은 결론이 뒤집혔다

답을 보지 않고 다시 쟀다. 해마다 그때 알 수 있었던 것만으로 종목을 뽑아 7년 8개월을 재보니, 예전 표가 말한 것과 정반대였다.

• 예전 표: 전략에 몰아넣을수록 좋다 (전략만 굴리면 총수익 +2,847%)
• 정직하게 재면: 같은 조건이 +70%. 전략 비중이 낮을수록 낙폭이 크게 줄었다
• 그래서 전략 30 : 대기자금 70 으로 바꿨다. 최대낙폭 -27% → -15%

내 제안이 틀린 것도 있었다

"같은 +18%라도 종목마다 뜻이 다르니 종목별 기준으로 바꾸자"고 제안했다. 말은 맞았다 — 어떤 종목은 3주 올라야 닿는 문턱을, 어떤 종목은 이틀이면 넘는다.

그런데 12년 데이터로 재보니 그렇게 바꾸면 오히려 나빠졌다. 문턱을 조일수록 잘 오르는 종목을 잘라내고 있었다. 그래서 판정은 그대로 두고, 화면에 "평소의 6.6배 올라와 있다"는 정보만 보여주기로 했다. 판단은 보는 사람 몫이다.

같은 실수를 다시 안 하려고

세 번째 문제는 "과거를 볼 때 미래를 훔쳐본" 것이었다. 지금까지의 방어는 사람이 매번 조심하는 것이었는데, 한 번만 깜빡하면 뚫린다.

그래서 시세를 꺼내는 문에 시계를 달았다. 시계를 켜면 그 날짜 이후 데이터가 아예 안 나온다. 조심하는 게 아니라 불가능하게 만든 것이다. 이 발상은 골드만 코드에서 배웠다 — 결국 이게 오늘 가장 값어치 있는 수확이었다.

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